Guardate questa tabellina qui sotto e ditemi cosa ci vedete:
No vabbè, penso sia abbastanza chiara. Sulla sinistra vediamo il success rate della nostra strategia, ovvero quante volte su 1000 eventi avremo un ritorno positivo, e sulla destra vediamo il numero massimo di trade negativi in cui possiamo imbatterci ad una determinata percentuale di successo.
La cosa interessante è “relazionarsi” con la tabella, cioè pensare ai nostri trade ed incastrarli nello schemino qui sopra. Non potremmo mai avere una percentuale precisa del win rate di una nostra strategia. Ci possiamo andare vicino ma le variabili in gioco sono tante. Però, per esempio, se noi puntiamo un over a quota di 2.0, il mercato ci sta già dicendo che abbiamo il 50% di probabilità di vincere. Noi, per essere in profitto dobbiamo aver ragione almeno il 51% delle volte. Okay, diciamo 55% che è più comodo. Secondo la nostra selezione diciamo che la strategia è ad esito positivo e pensiamo che il 55% di win rate sia un numero fattibile a cui possiamo aspirare. Okay, ora guardate a 55% qual’è il numero (stimato) maggiore di trade negativi in cui si può incappare di fila.
Si, avete visto bene. Ben 9 trade di seguito. La probabilità ci dice che per ben nove, e dico 9 volte, potremmo essere in perdita. La cosa è ovviamente vera anche al contrario, e cioè che si potrebbe pure vincerne 9 di fila, anzi il massimo stimato sarebbe 12 al 55% di strike rate, ma lo vediamo dopo … il concetto è che prima o poi arriverà quel momento in cui inizierete a cannarne parecchie. E statene certi, che arriverà!
Money Management e Mindset
E qui entrano in gioco i migliori amici (e anche peggior nemici) di ogni trader. Il mindset è importante perché è vero, se siamo in profitto, una losing run di 9 eventi potrebbe e non dovrebbe intaccare troppo il nostro capitale. Ammesso e non concesso che stiamo rispettando in maniera scrupolosa il nostro piano di money management. Però, immaginiamo di ciucciarci quella simpatica losing run subito all’inizio, appena partiti con la strategia. Difficile, dite? Nemmeno troppo rispondo io. Magari non ne inanelleremo 9 negativi, potrebbero essere “solo” 6, ma pensate cosa potrebbero fare quei 6 trade negativi al vostro morale, alla sicurezza in voi stessi e la vostra strategia.
Con ogni probabilità vi sentirete destabilizzati, alla meglio. Ma molto più probabilmente andrete a cestinare la strategia.
ELLR e ELWR
Che altro non sono che le abbreviazioni di:
- Estimated Longest Losing Run: ovvero la peggior striscia negativa stimata.
- Estimated Longest Winning Run: la miglior striscia positiva stimata.
Qui in tabella un esempio di ELLR e ELWR su set di eventi e strike rate differenti.
Attenzione che la parola “stimata” è fondamentale. Cioè, non è che se io gioco 100 eventi con la mia strategia a strike rate 65% sicuramente avrò una striscia negativa massima di 4 eventi, ma potrebbero pure essere 5 … o magari sei. Come dice la parola, questa è una stima … matematica. Il mondo reale è un altra cosa. Però, già ci aiuta ad avere una visione più chiara e sapere, più o meno cosa possiamo aspettarci.
A cosa serve tutto questo?
Serve a capire che la varianza, infondo è solo una grandissima …
